个人信息：

龚金国，教授，博导

西南财经大学统计学院，数量经济研究所

办公室：西南财经大学柳林校区其孜楼3-2

邮箱：jinguogong@haoyii.com

简历：

龚金国，男，汉族，四川安岳人，生于1976年10月，民进会员，现任西南财经大学图书馆馆长，教授，博士生导师，兼任民进西南财经大学支部主委，四川省数量经济学会秘书长。1998年获重庆师范大学理学（数学教育专业）学士学位，2005年获四川大学理学（应用数学专业）硕士学位，2011年获西南财经大学经济学（数量经济学专业）博士学位。 2009年2月至2009年6月，台湾淡江大学统计系访问学者；2013年3月至2014年2月，伦敦政治经济学院（LSE）统计系访问学者。2019年3月至2020年2月，四川省泸州市龙马潭区副区长（挂职）、2023年11月至2024年10月，民进成都市委会副秘书长（挂职）。

主持项目：

• 2018.06-2021.06：中央高校基本科研业务费创新团队建设项目《金融大数据分析与金融计量创新团队》

• 2018.01-2018.12：中央高校基本科研业务费重大基础理论研究项目《大数据背景下经济金融数据的非线性计量建模研究》

• 2013.04-2013.12：中央高校基本科研业务费青年教师成长项目《高维随机向量的非线性相关结构建模研究——基于C-VINECOPULA与复合似然估计技术》

• 2012.01-2017.12：国家社会科学基金青年项目《非线性相关结构的计量方法及其应用研究》

• 2011.01-2015.12：教育部人文社科《证券市场动态相关性测度的拓展及应用研究》

• 2011.09-2012.12：中央高校基本科研业务费校管项目《中美股票市场联动性研究》

代表性论文：

• Dong, X., Gong, J., & Wang, Q. (2025+). Environmental attention and the predictability of crude oil volatility: Evidence from a new MIDAS multifractal model. Energy Economics, in press.

• 刘小凤、龚金国 (2024). 基于REDUCE理论的高校图书馆服务营销高质量开展研究, 四川图书馆学报, Vol. 5, pp. 52-59.
  

• 龚金国、罗焱、龚晓岑、史代敏 (2022). 包商银行事件对我国上市银行系统性风险的影响——基于Vine Copula SCCA半参数模型, 统计研究, Vol. 7, pp. 87-100.

• 吴涛、龚金国、陈莉. (2019). 我国公司债市场监管效果度量与制度完善, 金融监管研究, Vol 12, pp. 66-81.

• Gong, J., Li, Y., Peng, L. & Yao, Q. (2015). Estimation of extreme quantiles for functions of dependent random variables, Journal of the Royal Statistical Society Series B, Vol. 77, pp. 1001-1024.

• Gong, J., Wu, W., McMillan, D. & Shi, D. (2015). Non-parametric estimation of copula parameters: testing for time-varying correlation, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, Vol. 19, pp. 93-106.

• 龚金国、邓入侨 (2015). 时变c-vine copula模型的统计推断, 统计研究, Vol. 32, pp. 97-103.

• 龚金国、史代敏 (2015). 金融自由化、贸易强度与股市联动--来自中美市场的证据, 国际金融研究, Vol. 338, pp. 85-96.

• 张卫东、龚金国 (2014). B-CAPM模型的GMM估计和检验, 中国管理科学, Vol. 3, pp. 20-25.

• 龚金国、史代敏 (2012). 时变Copula模型非参数估计的大样本性质, 浙江大学学报, Vol. 6, pp. 630-634.

• Deng, W., Lin, Y.-C. & Gong, J. (2012). A smooth coefficient quantile regression approach to the social capital-economic growth nexus, Economic Modelling, Vol. 29, pp. 185-197.

• 张卫东、龚金国 (2012). 广义矩估计的延伸：广义经验似然估计, 统计与信息论坛, Vol. 3, pp. 21-25.

• 龚金国、史代敏 (2011). 时变Copula模型的非参数推断, 数量经济技术经济研究, Vol.7, pp. 137-150.

• 龚金国、薛飞 (2011). 中国金融自由化季度指数的设计, 现代经济信息, Vol. 19, pp. 259-260.

• 龚金国、李竹渝 (2009). 非参数核密度估计与Copula, 数理统计与管理, Vol. 1, pp. 64-68.

• 龚金国、李竹渝 (2005). Copula与非参数核密度估计——沪、深股票市场相关结构的应用研究, 中国金融学, Vol. 2, pp. 1-24.
  

专著：

• 龚金国 (2020). 动态变结构Copula及其在金融市场中的应用, 中国统计出版社.